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Erläuterung der Begriffe Systemrelevanz, Systemrisiko und Too Big to Fail -- Messung von Systemrisiko von Banken … Systemrelevanz, Systemrisiko und Too Big to Fail Messung von Systemrisiko von Banken Diskussion der Regulierung systemrelevanter … Messung des Systemrisikos, der Untersuchung seiner Ursachen sowie der daraus abgeleiteten Frage der Regulierung von SIFIs im …
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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...
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for Bank Regulation Empirical Examination of the New International Regulation Dealing with Global Systemically Important … Categorize and Discuss the Full Range of Major Policy Options for Bank Regulation -- Empirical Examination of the New …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396879
1 Introduction -- 2 General Issues in Bankruptcy Law -- 3 Are Banks Special? Implications for Bank Bankruptcy Law -- 4 … Systemic Crises -- 5 General Issues on the structure of Banking Industry -- 6 Current Bank Bankruptcy Regimes and Recent … Developments -- 7 Optimal Design of Bank Bankruptcy Law and the Bank Failures from the 2007-2009 Financial Crisis -- 8 Conclusions …
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Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagementprozess -- Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung … keine Standards zur Messung von Operational Risk etabliert. Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden … zur Messung von Operational Risk. Aufbauend auf einer klaren Kategorisierung des IT-Risikos als Teil des Operational Risk …
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Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277
Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under … Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector … for the measurement of concentration risk are modified to be consistent with Basel II and their performance is compared …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522876
Aufgaben und organisatorische Einordnung des Bank-Controllings -- Marktzinsmethode als Grundpfeiler modernen Bank … Vordergrund, die sich mit der Messung der Profitabilität des Bankgeschäfts und ihrer Risiken auseinandersetzen. Trotz der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019250
Christian Hugo Hoffmann undermines the citadel of risk assessment and management, arguing that classical probability theory is not an adequate foundation for modeling systemic and extreme risk in complex financial systems. He proposes a new class of models which focus on the knowledge dimension...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397671
This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as...
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