Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...

Core assumptions underlying the micro portfolio approach to public debt management -- A public finance framework for long-term sovereign funding decisions -- Recommendations for broader debt management objectives -- A new approach to model the shape and dynamics of the term structure of interest...

Economic globalisation and technological change are the two issues that concerned people in the past, concern them today and will concern them in the future - all over the world, poor or rich. Traditionally, questions about allocative effects are asked: What are the labour market implications?...

Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze -- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) -- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta -- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell -- Multifaktor Beta-Modelle.

Technologietransferprozesse zur Integration externer Technologien sind von hoher Bedeutung für die Innovationskraft von Unternehmen und Wirtschaftsregionen. Sie verlangen eine zielführende Gestaltung, um Wissen und Technologien wirksam übertragen zu können. Stefanie Lohmann betrachtet die...

Nicolai C. Striewe analyzes potential opportunistic behavior of REIT managers and provides empirical evidence on the effectiveness of institutional monitoring as a corporate governance mechanism. The author also suggests ways to promote sustainable management by means of institutional...

Empiriegeprägte Aktivitätsanalyse: Die DEA -- Bedeutung der Skalenvariablen bei Aktivitätsänderungen in der DEA -- Kreuzbewertung zur Aktivitätsplanung -- Anwendung ausgewählter Konzepte: Eine Theateranalyse.

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...