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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Boka, Noel - 2018
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation … -- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen -- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund …. Der Inhalt Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018639
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Sampling Spatial Units for Agricultural Surveys
Benedetti, Roberto - 2015
The research and its outcomes presented here focus on spatial sampling of agricultural resources. The authors introduce … sampling designs and methods for producing accurate estimates of crop production for harvests across different regions and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012402062
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Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis : Essays in Honor of Halbert L. White Jr
Chen, Xiaohong - 2013
This book is a collection of articles that present the most recent cutting edge results on specification and estimation … econometrics. Recent advances in asymptotic approximation theory, including the use of higher order asymptotics for things like … of econometrics. One important feature of these advances in the theory of econometrics is that they are being seamlessly …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016124
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Prognose von Zeitreihen : Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler
Vogel, Jürgen - 2015
Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017635
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Long-Run Growth Forecasting
Bergheim, Stefan (contributor) - 2008
This book explores how to set up an empirical model that helps with forecasting long-term economic growth in a large number of countries. It offers a systematic approach to models of potential GDP that can also be used for forecasts of more than a decade. It is an attempt to fill the wide gap...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520921
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Projecting Potential Output : Methods and Problems
Wang, Qingwei - 2009
In spite of the widespread use of the concept of potential output in economic theory and empirical applications as well …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522987
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
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Markenwirkung von Sponsoring : Eine Zeitreihenanalyse am Beispiel des Formel 1-Engagements eines Automobilherstellers
Woisetschläger, David (contributor) - 2006
Klappentext: Sponsoring zählt zu den etablierten Instrumenten der Markenkommunikation. Angesichts der Kostenexplosion in vielen Bereichen ist die Kontrolle der Sponsoringeffektivität eine dringliche Aufgabe. Bisherige Forschungsarbeiten sind allerdings häufig undifferenziert und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516653
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053890
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Wagner, Waldemar - 2019
resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die …
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