Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate Die „Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate“ bietet eine … strukturelle Ergänzung zum Buch „Aktien-, Zins- und Währungsderivate – Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse …

the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …

Aktien-, Zins- und Währungsderivate Praxisorientiert und detailliert präsentiert dieses Buch die Welt der Derivate. Im … Fokus stehen dabei Aktien-, Zins- und Währungsderivate, da diese Produkte in nahezu jedem Kreditinstitut zur Risikosteuerung … Konzentration auf Aktien-, Zins- und Währungsderivate ermöglicht zudem eine einfache Einführung in die Bewertung und Risikoanalyse …

Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate … used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider … -- Chapter12 A Gaussian Rates-Credit pricing Framework -- Chapter13 Instantaneous Forward Rate Models -- Chapter14 The Libor …

Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi … Kreditderivate-Marktes ist der Credit Default Swap. Eva Wagner stellt den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) dem …

advanced economic settings or to price derivatives on corporate securities. Numerical examples make the theory easily …