Narrow search
Showing 1 - 10 of 287
Cover Image
Risikopublizität von Kreditinstituten : Integrative Umsetzung der Transparenzanforderungen
Weber, Dieter - 2009
Grundlagen -- Offenlegungsrichtlinie -- Rahmenbedingungen der Risikopublizität -- Gestaltung der externen Risikoberichterstattung -- Synergiepotenziale -- Projektumsetzung -- Entwicklungstendenzen und Optimierungsbedarf -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014965
Cover Image
Investigating the Performance of Chinese Banks: Efficiency and Risk Features
Tan Yong - 2016
has been an important determinant of bank efficiency in the context of the series of reforms impacting banks in China … since 1978. The author begins by unpacking these reforms and proceeds to explain relevant theories of efficiency and bank … has been an important determinant of bank efficiency in the context of the series of reforms impacting banks in China …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397129
Cover Image
Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis
Tian, Weidong (ed.) - 2017
This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397374
Cover Image
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Bayer, Verena - 2012
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016438
Cover Image
Bankenrating : Normative Bankenordnung in der Finanzmarktkrise
Everling, Oliver (ed.); Goedeckemeyer, Karl-Heinz (ed.) - 2015 - 2. Aufl. 2015
Bewertungsaspekte der Geschäftsstrategien europäischer Banken -- Methoden der Unternehmensbeurteilung von Banken -- Interpretation der Bankrechnungslegung -- Implikationen von Ratings für die Bewertung von Banken und Bankenratingsysteme -- Gesamtbanksteuerung und Kreditrisikomanagement --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020075
Cover Image
Operational Risk in Banken : Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken
Hechenblaikner, Anja (contributor) - 2006
Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagementprozess -- Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung von methodenbezogenen Beurteilungskriterien -- Darstellung und methodenkritische Beurteilung von Indikatoransätzen und statistischen / versicherungsmathematischen Ansätzen --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516603
Cover Image
Bankenrating : Einsatz empirisch-induktiver Ratingverfahren zur aufsichtlichen Erkennung bestandsgefährdeter Universalbanken
Günter, Jan (contributor) - 2009
Immer wieder auftretende Schieflagen im Bankensektor stellen für die im öffentlichen Interesse in das Finanzsystem eingreifende Bankenaufsicht eine permanente Herausforderung dar. Jan Roland Günter entwickelt auf empirisch-induktivem Wege ein Verfahren für ein Bankenrating, welches von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014800
Cover Image
The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277
Cover Image
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Wrede, Irmhild - 2010
Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424929
Cover Image
Integrated Market and Credit Portfolio Models : Risk Measurement and Computational Aspects
Grundke, Peter (contributor) - 2008
Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521007