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China’s Monetary Policy Regulation and Financial Risk Prevention : The Study of Effectiveness and Appropriateness
Zhou, Hui - 2015
-- Study on Building China’s Financial Supervision System -- Reference -- Acknowledgement. … correlations between monetary policy, economic growth, inflation and asset price volatility, explores the creation of financial … inflation, and provides a theoretical basis for and empirical demonstration of monetary policy implementation in China. Previous …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021002
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The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index : Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
Auinger, Florian - 2015
Risk and Emotions -- Financial Market Volatility -- Behavioural Finance -- VIX Index. … future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant …. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012819102
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Kapitalmarktfaktor Moral? : Kursimplikation ethisch relevanter Aspekte auf dem Kapitalmarkt
Hawliczek, Jens W. (contributor) - 2008
Moral und Ökonomie -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: Relevanz und Auswirkungen auf der Mikroebene -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: eine theoriebasierte Betrachtung der induzierten Auswirkungen auf der Makroebene -- Systematische Kapitalmarktreaktionen auf...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516951
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Real Estate Risk in Equity Returns : Empirical Evidence from U.S. Stock Markets
Michel, Gaston (contributor) - 2009
Gaston Michel investigates whether shocks to real estate markets constitute an important source of the risk that is priced in the cross section of equity returns. His results document that real estate risk explains a large part of the cross-sectional variation in equity returns. He shows that an...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521240
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Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style
Scheurle, Patrick - 2010
Literature Review -- Return Predictability and the Real Economy -- Study Design and Data -- Empirical Part I - Testing for Predictability -- Forecasting Models -- Empirical Part II - Investment Strategies -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522809
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Stock Markets in Islamic Countries : An Inquiry into Volatility, Efficiency and Integration
Arshad, Shaista - 2017
the area of stock markets efficiency, integration and volatility. A well written content study, useful for both academics … and practitioners.” - Dr Nafis Alam, (University of Nottingham,) Malaysia This book explores the volatility, efficiency … Volatility, An Empirical Analysis -- Chapter 3: Islamic Stock Market Efficiency, An Empirical Analysis -- Chapter 4: Islamic …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397349
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Herrmann, Frank - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517438
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Massenpsychologie und Börse : So bestimmen Erwartungen und Gefühle Kursverläufe
Kitzmann, Arnold (contributor) - 2009
Psychologie und Börse -- Psychoanalyse und Börse -- Achtung: Psychofallen! -- Aktien und Kurse -- Psychologie und Kursschwankungen -- Kleine Typologie der Anleger -- Die Risikobereitschaft des Anlegers -- Geld und Glück -- Börsenregeln -- Gesellschaftliche Einflüsse und Veränderungen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014774
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The Dynamics of Emerging Stock Markets : Empirical Assessments and Implications
Arouri, Mohamed - 2010
Stock Market Efficiency.- Chapter 6 Stock Market Volatility.- Chapter 7 Globalization and Market Integration.- Chapter 8 …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521320