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Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
Kugler, Patrick L. (contributor) - 2006
Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Spezifikation der Information Mirages an der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014174
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Directors' Dealings in Deutschland : Empirische Analyse der Eigengeschäfte von Unternehmensinsidern
Dymke, Björn - 2011
Informationseffizienz des deutschen Kapitalmarkts. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425244
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517112
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Regulierung von Analysten : Eine rechtsökonomische Betrachtung
Müller, Christina - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Analysten wurde immer wieder vorgeworfen, Aktienkursprognosen systematisch verzerrt zu haben, um den Aktienhandel und das Investmentbankinggeschäft ihres Arbeit gebenden Kreditinstituts zu stimulieren und das Management der analysierten Unternehmen durch gefärbte Berichterstattung zufrieden zu...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517417
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Marktqualität und Insiderhandel auf Kapitalmärkten : Eine experimentelle Untersuchung unterschiedlicher Handelsformen
Hinterleitner, Gernot - 2016
Marktformen an Wertpapierbörsen -- Informationseffizienz und Liquidität -- Eröffnungsauktion und Spillover Effect … innerhalb dieser Marktformen betrachtet. Die Autoren zeigen, dass eine Eröffnungsauktion die Informationseffizienz des … · Informationseffizienz und Liquidität · Eröffnungsauktion und Spillover Effect · Insiderverhalten an Finanzmärkten · Auswirkung von …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020576
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Agent-Based Modeling : The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited
Ehrentreich, Norman (contributor) - 2008
This book reconciles the existence of technical trading with the Efficient Market Hypothesis. By analyzing a well-known agent-based model, the Santa Fe Institute Artificial Stock Market (SFI-ASM), it finds that when selective forces are weak, financial evolution cannot guarantee that only the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520765
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland (contributor) - 2008
Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516987
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Selected Essays in Empirical Asset Pricing : Information Incorporation at the Single-Firm, Industry, and Cross-Industry Level
Funke, Christian (contributor) - 2008
Christian Funke aims at developing a better understanding of a central asset pricing issue: the stock price discovery process in capital markets. Using U.S. capital market data, he investigates the importance of mergers and acquisitions (MA) for stock prices and examines economic links between...
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Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics : Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics
Vialar, Thierry (contributor) - 2009
mathematics, statistics, signal theory and processing. Numerous examples and applications, almost 700 illustrations and numerical …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521149
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Indian Stock Market : An Empirical Analysis of Informational Efficiency
Hiremath, Gourishankar S. - 2014
Tendency in Stock Returns -- Long Memory in Stock Returns: Theory and Evidence.-Long Memory in Stock Market Volatility … returns. The Efficient Market Theory is the most important theory of the School of Neoclassical Finance based on rational …
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