Dans ce papier, nous nous intéressons à l’estimation de la fonction de régression par une approche non-paramétrique par noyau. Nous établissons la normalité asymptotique, pour une famille générale d’estimateurs récursifs à noyau de la fonction de régression, sous une hypothèse de...

For an ARCH model, we propose a multistage weighted least squares (WLS) estimate which consists of repeated WLS procedures until the corresponding asymptotic variance equals that of the quasi-maximum likelihood estimate (QMLE). At every stage, the current estimate is of a WLS type weighted by...