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Nonparametric estimation of a multivariate multiple regression function : rev. Verv. May 1984
Samanta, M.; Mugisha, R. X. - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 25 (1984) 4, pp. 297-317
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002745009
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Strong consistency of non-linear least squares estimators in the presenc of stochastic regressors
Schmid, Friedrich - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 19 (1978) 4, pp. 218-230
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002774120
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Optimale Hyperkorridore : Begründung und Darstellung eines empiriebezogenen ökonometrischen Schätz- und Prognoseverfahrens
Schüler, Klaus - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 23 (1982) 4, pp. 304-325
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002790409
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High correlation among errors and the efficiency of ordinary least squares in linear models
Krämer, Walter - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 25 (1984) 2, pp. 135-142
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002251756
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Statistische Analyse ausgewählter Schätzer im kontemporär korrelierten Regressionsmodell mit prädeterminiertem verzögerten Regressor und autokorrelierten Fehlern
Pauly, R. - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 25 (1984) 2, pp. 107-134
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002626717
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Significance tests and spurious correlation in regression models with autocorrelated errors
Palm, F. C.; Sneek, J. M. - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 25 (1984) 2, pp. 87-105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002612856