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The cross-section of cryptocurrency risk and return

Günther, Steffen; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 89 (2020) 4, pp. 7-28

Wir untersuchen den Querschnitt von über 1200 Kryptowährungen, gesammelt von 350 Handelsplätzen, in der Zeitspanne von Januar 2014 bis Juni 2020. Im speziellen untersuchen wir, ob weit verbreitete Charakteristika, wie Beta (Fama/MacBeth (1973)), Size (Banz (1981)) oder Momentum...

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Kryptowährungen in der Asset-Allokation : eine empirische Untersuchung auf Basis eines beispielhaften deutschen Multi-Asset-Portfolios

Glas, Tobias N.; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 87 (2018) 3, pp. 107-128

Dieser Artikel zeigt, dass eine Beimischung von Kryptowährungen in ein Portfolio, bestehend aus mehreren deutschen Asset-Klassen, mit Vorsicht zu betrachten ist. Auf Grund einer hohen realisierten Volatilität werden Kryptowährungen unter einem Markowitz- und Risikoparitätsansatz nur...

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The Cross-Section of Cryptocurrency Risk and Return

Günther, Steffen; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 89 (2020) 4, pp. 7-28

We analyze the cross-section of more than 1200 cryptocurrencies derived from 350 exchanges in the time period from January 2014 to June 2020. Specifically, we investigate whether well-known cross-sectional characteristics like beta (Fama/MacBeth (1973)), size (Banz (1981)) or momentum (...

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Kryptowährungen in der Asset- Allokation: eine empirische Untersuchung auf Basis eines beispielhaften deutschen Multi-Asset-Portfolios

Glas, Tobias N.; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 87 (2018) 3, pp. 107-128

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