Die vorliegende Arbeit behandelt geeignete Indikatoren zur Quantifizierung von Marktrisiken auf einem von Krisen und Deregulierung geprägten Agrarmarkt.

In diesem Beitrag wird eine Niederschlagsoption unter Anwendung der Burn-Analysis, der Index-Value-Simulation und der Daily-Simulation bewertet. Dazu wird auf der Grundlage empirischer Wetterdaten aus Deutschland (Niederschlagsmengen aus Brandenburg) ein Tagesniederschlagsmodell entwickelt....

In this paper we price a precipitation option based on empirical weather data from Germanyusing different pricing methods, among them the burn analysis, index value simulation anddaily simulation. For that purpose we develop a daily precipitation model. Moreover, a decorrelationanalysis is...

Spätestens seit Erscheinen des viel zitierten Buches „Investment under Uncertainty“ von Dixitund Pindyck (1994) erfährt die neue Investitionstheorie (synonym: Realoptionstheorie) großeAufmerksamkeit. Neben theoretischen Weiterentwicklungen und Verfeinerungen wird dieRealoptionstheorie in...