, our GMM test has good small-sample properties. These results are corroborated by an empirical application on SP500 and … Nikkei stock market indexes. It con rms that using this GMM test leads to major consequences for the ex-post evaluation of …

developing countries provides GMM-system estimators that support our theoretical conclusions. …

This paper proposes a new duration-based backtesting procedure for VaR forecasts. The GMM test framework proposed by …-Carlo simulations show that for realistic sample sizes, our GMM test outperforms traditional duration based test. An empirical … application for Nasdaq returns confirms that using GMM test leads to major consequences for the ex-post evaluation of the risk by …

'une étude sur panel dynamique en utilisant la méthode des moments généralisée (GMM), qu'il y a une hétérogénéité des …

(GMM) econometric technique on three measures of profitability ratio (PROF1, PROF2 and ROA), we show that debt ratio has no …

'une étude sur panel dynamique en utilisant la méthode des moments généralisée (GMM), que la structure du capital n'a aucune …

'une étude sur panel dynamique en utilisant la méthode des moments généralisée (GMM), qu'il y a une hétérogénéité des …