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Mittlerer quadratischer Prognosefehler bei der Prognose des Abwicklungsergebnisses mittels der Chain-Ladder-Methode
Merz, Michael; Wüthrich, Mario V. - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 96 (2007), pp. 207-238
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003600746
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Prognose des Abwicklungsergebnisses mittels Chain-Ladder-Verfahren für abhängige Run-Off-Portfolios
Heberle, Jochen; Huergo, Luis; Merz, Michael - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 97 (2008) 4, pp. 439-461
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003786669
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Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios
Huergo, Luis; Heberle, Jochen; Merz, Michael - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 98 (2010) 5, pp. 541-564
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003956919