Gürtler, Marc - RWTH <Aachen> / Lehrstuhl für … - 2001
Es wird das klassische (Markowitz-) Portfolioselektionsproblem unter Berück-sichtigung einer verallgemeinerten Risikokomponente behandelt. Zu diesem Zweck wird ein soge-nanntes duales Risikomaß entwickelt, das auf der Dual Theory of Choice von Yaari (1987) beruht.Die aus dem allgemeinen...