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Modelos para series temporales heterocedásticas
Ruiz, Esther - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1994), pp. 73-108
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001339984
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Algunos resultados sobre memoria de largo plazo en series bursátiles
Olmeda, Ignacio - In: Moneda y crédito : revista de economía (1998), pp. 145-203
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¿Son las rentabilidades de las acciones series fraccionalmente integradas? : Resultados en el mercado de valores español
Blasco de las Heras, Natividad - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 2 (1994) 6, pp. 5-28
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001179908
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Contrastes de especificación en modelos de series temporales Markov-cambiantes
Hamilton, James D. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1994), pp. 43-72
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Recientes generalizaciones de la cointegración y el análisis de las relaciones a largo plazo
Granger, C. W. J. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1990), pp. 43-52
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El teorema de extracción de señales y la estimación de parametros variables : una nota
Labán M., Raúl - In: Cuadernos de economía 24 (1987) 73, pp. 399-412
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Modelos de series de tiempo para el pronóstico de precios de minerales
Araníbar del Alcázar, Jaime - In: Análisis económico 14 (1996), pp. 29-76
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Contrastes de estabilidad de parámetros con aplicación a la relación dinero-renta en Estados Unidos
Stock, James H. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1993), pp. 263-283
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Algunas propiedades de los errores de estimación del componente ciclo-tendencia
Cancelo de la Torre, José Ramón - In: Estadística española : revista del Instituto Nacional … 38 (1996) 141, pp. 59-82
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Series integradas y cointegradas : una introducción
Anchuelo Crego, Álvaro - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 1 (1993) 1, pp. 151-164
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