Similar Search Results

GARCH modelių taikymas kacijų kainų indeksų prognozavime

Biliūnienė, Simona - 2011

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478751

Finansų rinkų statistinis tyrimas

Marcinkevičius, Matas - 2008

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų … finansinių laiko eilučių. Viena modelių klasė, kuri atvaizduoja šį elgesį yra vadinama Dalinai Integruotu GARCH (Baillie …, Bollerslev ir Mikkelsen 1996). Dalinės integracijos idėją pateikė ir ją pritaikė GARCH struktūrai Granger (1980) ir Hosking (1981 …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479019

Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi

Cíchová Králová, Dana - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 63 (2015) 6, pp. 714-740

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011386944

Testování hypotézy efektivního trhu na BCPP

Filáček, Jan - In: Finance a úvěr 48 (1998) 9, pp. 554-566

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001252489

Monetary policy and prediction of variability

Brůna, Karel - In: Politická ekonomie 2009 (2009) 3, pp. 361-382

This study presents an analysis of the sources of variability of interest rates in the money market in the context of Czech National Bank's (CNB) monetary policy. The factors in question are changes in the structural characteristics of economies in transition, changing perception of inflation...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005103167