Narrow search
Showing 1 - 10 of 71,041
Cover Image
Die Wirkung temporaler Aggregation auf die Kurtosis eines Random Walk Prozesses mit autoregressiver bedingter Heteroskedastizität
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000863853
Cover Image
Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
Cover Image
Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
Cover Image
Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten
Grammig, Joachim (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013444373
Cover Image
Forecasting of the German stock market prices with a modified Box-Jenkins-Model and a multiple regression model
Hansmann, Karl-Werner - Institut für Industriebetriebsforschung <Hamburg> - 1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000714931
Cover Image
Prognoseverfahren und ihre Anwendung
Hüttner, Manfred - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008731539
Cover Image
ACD-Modelle
Ng, Wing Lon - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 36 (2007) 8, pp. 400-404
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003520558
Cover Image
Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen
Schmitt, Christian - 1994
In dieser Untersuchung wird gezeigt, wie neuere ökonometrische Verfahren zur Modellierung und Prognose von … von einer konstanten Varianz ausgeht, bei der Prognose von Volatilitäten überlegen ist. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011622802