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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
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Essays on univariate and multivariate modeling of financial market risks
Scheffer, Marcus - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011645859
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Statistical analysis of financial data in S-Plus
Carmona, René - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001794544
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Neural network time series models for financial risk management
Virili, Francesco - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608000
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Datamining und computational finance : Ergebnisse des 7. Karsruher Ökonometrie-Workshops
Bol, Georg (ed.); Hann, Tae Horn (contributor) - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001455393
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Extremwerttheorie und Modellierung extremer Ereignisse in Finanzzeitreihen
Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 35 (2006) 2, pp. 206-212
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280310
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003717606
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Die Cairns-Familie von Zinsstrukturmodellen: Kalibrierung, Analyse und Anwendungen im Risikomanagement
Lutz, Matthias - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003561608
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360909