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Ruptures structurelles sur les marchés action et obligataire américains : preuve empirique à partir de la méthode de Saikkönen
Morin, Sébastien - In: Economie & prévision : EP 166 (2004) 5, pp. 87-98
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003031442
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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
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Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475134
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Faut-il avair peur des produits dérivés?
Cherif, Mondher - In: Cahiers du GRATICE (1997) 1, pp. 135-175
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001519280
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Analyse des déformations de la structure à terme des taux d'intérêt
Lamy, Simon - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000927033
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Hétérogénéité des croyances, prix du risque et volatilité des marchés
Jouini, Elyès; Napp, Clotilde - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (2004) 74, pp. 125-137
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002514700
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Primes de risque et taux d'intérêt
Artus, Patrick - In: Economie et statistique (1990), pp. 25-36
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001098321
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Le marché des rentes en 1991 et l'apport des "primary dealers"
Rémy, Adelin - In: Revue de la banque 55 (1991) 1, pp. 15-18
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001099235
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Le canal du crédit en France depuis la déréglementation financière : quelques tests exploratoires
Bellando, Raphaëlle - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 3, pp. 731-743
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001334241
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Segmentation et flexibilité du marché des capitaux externes pour les entreprises industrielles
Berger, Michel - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001265777