Similar Search Results

Long-Term Memory and Its Evolution in Returns of Stock Index PX Between 1997 and 2009

Krištoufek, Ladislav - In: Politická ekonomie 2010 (2010) 4, pp. 471-487

behavior which weakened in time. Nevertheless, the returns of PX remain close to confidence interval separating independent and …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008564633

Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových státu° EU

Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 58 (2010) 4, pp. 435-457

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008825670

Srovnání volatility akciových indexu° PX a FTSE 100

Borovička, Adam - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 2, pp. 66-88

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009375532

Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi

Cíchová Králová, Dana - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 63 (2015) 6, pp. 714-740

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011386944

Volatilita měnového kurzu Kč

Vávra, Marián - In: Statistika : statistics and economy journal 37 (2000) 2, pp. 75-87

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001513023

Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001445241

Modelování cenových očekávání a analýza jejich vlivu na trh

Hron, Jiří - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 48 (2000) 2, pp. 183-200

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001581915

Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4

Árendáša, Peter; Chovancováa, Božena; Pavelka, L'uboš - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 68 (2020) 5, pp. 554-568

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012491637

The Nobel Prize Laureates, 2003

Komárek, Luboš - In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) 54 (2004) 7-8, pp. 355-356

The article summarizes the main points discussed at the seminar on The Nobel Prize Laureates, 2003, held by the Czech Economic Association in March 2004. The seminar featured two main speakers: Josef Arlt (University of Economics, Prague, and Charles University, Prague), who lectured on the work...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008495635

On Estimation of Volatility of Financial Time Series for Pricing Derivatives

Černý, Michal - In: Acta Oeconomica Pragensia 2008 (2008) 4, pp. 12-21

Estimation of volatility of financial time series plays a crucial role in pricing derivatives. Volatility is often … estimated from historical data; however, it is well known that volatility varies in time. We propose a method to choose a … suitable length of historical data to estimate contemporary volatility. The method is based on adaptation of a procedure used …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005036300