Similar Search Results

Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi

Cíchová Králová, Dana - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 63 (2015) 6, pp. 714-740

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011386944

Srovnání volatility akciových indexu° PX a FTSE 100

Borovička, Adam - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 2, pp. 66-88

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009375532

Monetary policy and prediction of variability

Brůna, Karel - In: Politická ekonomie 2009 (2009) 3, pp. 361-382

This study presents an analysis of the sources of variability of interest rates in the money market in the context of Czech National Bank's (CNB) monetary policy. The factors in question are changes in the structural characteristics of economies in transition, changing perception of inflation...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005103167

Testování hypotézy efektivního trhu na BCPP

Filáček, Jan - In: Finance a úvěr 48 (1998) 9, pp. 554-566

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001252489

The Trend of Income Distributions in Czech Republic in the Years 1995-2008 Analysis

Marek, Luboš - In: Politická ekonomie 2010 (2010) 2, pp. 186-206

This article describes the trend of income distributions in Czech Republic over the years 1995-2008. There is not social economy study on the topic incomes. We analyze time series of incomes over these years. The income distributions and their trends are analyzed over all Czech Republic, next...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008577447

Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů

Marek, Luboš; Hronová, Stanislava; Hindls, Richard - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 67 (2019) 4, pp. 347-370

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012101754

Vliv trhu mezistatku° na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity

Rybáček, Václav - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 63 (2015) 3, pp. 331-346

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011292933

Aplikace FIGARCH a EWMA modelu° na burzovní indexy PX a BUX

Štolc, Zdeněk - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 4, pp. 25-38

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009376296

Comparison of Volatility Models of PX Index and FTSE 100 Index

Borovička, Adam - In: Acta Oeconomica Pragensia 2011 (2011) 2, pp. 66-88

The article deals with a typical phenomenon of financial time series - volatility. These time series usually embody … intermittent periods of relative "calm" and quite high variability. A volatility modelling of time series is made with the help of … special econometric volatility models which characterize the so-called conditional heteroskedasticity. The goal of this paper …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009021821

Effect of Intraday Information Flow on the Emerging European Stock Markets

Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen - In: Politická ekonomie 2010 (2010) 4, pp. 435-457

monetary announcements. Volatility of the returns is accounted for at the beginning and end of the trading session and it …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008564638