Similar Search Results

Obchodování s deriváty a pokoutní bankéři: ohlédnutí za finančním trhem v meziválečném Československu

Vlachý, Jan - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 59 (2011) 2, pp. 205-223

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009231072

Market liquidity risk and its incorporation into value at risk

Strnad, Petr - In: Acta Oeconomica Pragensia 2009 (2009) 2, pp. 21-37

Over the past few years, the Value at Risk indicator (VaR) has evolved, without doubt, into the most frequently used comprehensive tool for assessment of potential losses caused by adverse changes in market rates. However, the common models used for VaR assessment are based only on mid prices...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005079050

Současnost a perspektivy derivát°u v ČR a ve světě

Jílek, Josef - In: Finance a úvěr 48 (1998) 10, pp. 639-666

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001252424

On Estimation of Volatility of Financial Time Series for Pricing Derivatives

Černý, Michal - In: Acta Oeconomica Pragensia 2008 (2008) 4, pp. 12-21

Estimation of volatility of financial time series plays a crucial role in pricing derivatives. Volatility is often … estimated from historical data; however, it is well known that volatility varies in time. We propose a method to choose a … suitable length of historical data to estimate contemporary volatility. The method is based on adaptation of a procedure used …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005036300

Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových státu° EU

Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 58 (2010) 4, pp. 435-457

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008825670

Srovnání volatility akciových indexu° PX a FTSE 100

Borovička, Adam - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 2, pp. 66-88

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009375532

Volatilita měnového kurzu Kč

Vávra, Marián - In: Statistika : statistics and economy journal 37 (2000) 2, pp. 75-87

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001513023

Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001445241

Modelování cenových očekávání a analýza jejich vlivu na trh

Hron, Jiří - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 48 (2000) 2, pp. 183-200

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001581915

Empirická analýza obchodování s opcemi na akcie Škodových závodu° 1928 - 1938

Vlachý, Jan - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 62 (2014) 5, pp. 645-661

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010441306