Similar Search Results

Srovnání volatility akciových indexu° PX a FTSE 100

Borovička, Adam - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 2, pp. 66-88

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009375532

Vield curve construction using government bonds in the Czech republic

Málek, Jiří; Radová, Jarmila; Štěrba, Filip - In: Politická ekonomie 2007 (2007) 6, pp. 792-808

The paper deals with yield curve construction methods using coupon bonds in Czech bond market. Generally, there are more possibilities how to approach this problem: bootstraping, splines, parametric functions. Due to the lack of tradable public bonds and due to the fact that existing bonds do...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005036582

On Estimation of Volatility of Financial Time Series for Pricing Derivatives

Černý, Michal - In: Acta Oeconomica Pragensia 2008 (2008) 4, pp. 12-21

Estimation of volatility of financial time series plays a crucial role in pricing derivatives. Volatility is often … estimated from historical data; however, it is well known that volatility varies in time. We propose a method to choose a … suitable length of historical data to estimate contemporary volatility. The method is based on adaptation of a procedure used …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005036300

Investičné správanie Slovákov a jeho modelovanie pomocou štrukturálnych rovníc

Baláž, Vladimír - In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú … 58 (2010) 2, pp. 109-125

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003961310

Společenská odpovědnost podnik°u

Blažek, Ladislav (contributor); … - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003298597

Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových státu° EU

Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 58 (2010) 4, pp. 435-457

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008825670

Volatilita měnového kurzu Kč

Vávra, Marián - In: Statistika : statistics and economy journal 37 (2000) 2, pp. 75-87

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001513023

Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001445241

Modelování cenových očekávání a analýza jejich vlivu na trh

Hron, Jiří - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 48 (2000) 2, pp. 183-200

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001581915

State-Run Investment Funds: Major Institutional Investors on Global Financial Markets

Sedláček, Petr - In: Acta Oeconomica Pragensia 2010 (2010) 2, pp. 3-22

The article provides a basic description and taxonomy of sovereign wealth funds, rapidly gaining importance in the international monetary and financial systems. SFWs are pools of assets owned and managed directly or indirectly by governments to achieve specific objectives. Tentative estimates of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008500686