Similar Search Results

Srovnání volatility akciových indexu° PX a FTSE 100

Borovička, Adam - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 2, pp. 66-88

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009375532

Aplikace FIGARCH a EWMA modelu° na burzovní indexy PX a BUX

Štolc, Zdeněk - In: Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke … 19 (2011) 4, pp. 25-38

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009376296

Comparison of Volatility Models of PX Index and FTSE 100 Index

Borovička, Adam - In: Acta Oeconomica Pragensia 2011 (2011) 2, pp. 66-88

special econometric volatility models which characterize the so-called conditional heteroskedasticity. The goal of this paper …The article deals with a typical phenomenon of financial time series - volatility. These time series usually embody … intermittent periods of relative "calm" and quite high variability. A volatility modelling of time series is made with the help of …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009021821

Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi

Cíchová Králová, Dana - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 63 (2015) 6, pp. 714-740

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011386944

Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových státu° EU

Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 58 (2010) 4, pp. 435-457

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008825670

Volatilita měnového kurzu Kč

Vávra, Marián - In: Statistika : statistics and economy journal 37 (2000) 2, pp. 75-87

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001513023

Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001445241

Modelování cenových očekávání a analýza jejich vlivu na trh

Hron, Jiří - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 48 (2000) 2, pp. 183-200

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001581915

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Balabán, Miloš (contributor); Rašek, Antonín (contributor) - 2010 - Vyd. 1

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008658125

Weak-form efficiency test in the central european capital markets

Hájek, Jan - In: Politická ekonomie 2007 (2007) 6, pp. 773-791

This study thoroughly analyzes the stock market efficiency hypothesis - its weak form - in the Czech Republic, Poland and Hungary in 1995-2005. It aims to reveal whether trading on historical information about stock prices or indices may lead to economically significant abnormal profits and...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005036656