Similar Search Results

Úvěrování československého pr°umyslu bankami v meziválečném období : (živnostenská banka a její klienti)

Novotný, Jiří; Šouša, Jiří - In: Československo a střední Evropa v meziválečném …, (pp. 93-105). 1996

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001642032

Empirická analýza financovnání podnik°u a úvěrových aktivit bank v ČR v letech 1995 - 1997

Buchtíková, Alena - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001470107

Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií : příklad měnových párů CZK/EUR a CZK/USD)

Arlt, Josef; Mandel, Martin - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 67 (2019) 5, pp. 476-489

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012269288

Seignorage and Central Bank Finance

Holub, Tomáš - In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) 51 (2001) 1, pp. 9-32

The author of this paper criticizes the broad, cash-flow based concepts of seignorage that were introduced and emphasized by the economic literature of the 1990s (i.e., fiscal seignorage, total seignorage, etc.), which the author argues are ill justified and confusing. On the other hand, the two...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008549697

Analýza řízení rizik sektoru stavebních spořitelen v České republice

Horváth, Roman; Teplý, Petr - In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú … 61 (2013) 1, pp. 24-46

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010372771

Kríza likvidity a finančná nákaza v rokoch 2007-2009 : ponaučenie do budúcnosti

Titze, Miroslav - In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace 65 (2017) 6, pp. 690-708

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011854357

Interest-Rate Swaps and Arbitrage

Málek, Jiøí - In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) 51 (2001) 2, pp. 99-110

Three approaches toward the determination of fixed swap rates are presented in this article: a swap as a portfolio of … bonds with a fixed and floating coupon, a swap as a portfolio of forwards, and a swap as the difference between the cap and … most important determinants of credit risk in a swap spread is the yield curve slope. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008549883