Similar Search Results

Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582

Volatilite Endeksleri : Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi (Volatility Indices: History, Types, Applications and a TRVIX Proposal)

telceken, niyazi; Kadioglu, Eyup; Kiyilar, Murat - 2022

English Abstract: Volatility index, firstly introduced by Chicago Board Options Exchange in 1993 and named as VIX … underlying asset of options that are used in calculations. Although VIX has been used for monitoring international financial … for Turkey is the methodology used by Chicago Board Options Exchange …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013305742

Spot ve Vadeli Piyasa İlişkilerine Markov Rejim Değişim Modelleri Yaklaşımı (A Markov Regime Switching Approach to the Relationships between Spot and Futures Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Hızlı ve sık dalgalanmaların yaşandığı finans piyasaları, çok sayıda daralma ve büyüme dönemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada, ekonomilerin ve finans piyasalarının içinde bulunduğu dönemler arasındaki geçişleri, bir Markov Süreci ile açıklayan Markov...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953553

Uluslararası Kıymetli Metal Piyasalarının Rejim Dinamikleri (Regime Dynamics of International Precious Metal Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953554

İMKB 30 Endeksi ile VOB-İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül-Ardıl İlişkisi (The Lead-Lag Relationship between ISE 30 Index and the TurkDEX-ISE 30 Index Future...

Ersoy, Ersan - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatı verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkinin varlığını araştırmaktır. Analizlerde Johansen...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012999179