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Die Wirkung temporaler Aggregation auf die Kurtosis eines Random Walk Prozesses mit autoregressiver bedingter Heteroskedastizität
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000863853
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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
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Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten
Grammig, Joachim (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013444373
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Forecasting of the German stock market prices with a modified Box-Jenkins-Model and a multiple regression model
Hansmann, Karl-Werner - Institut für Industriebetriebsforschung <Hamburg> - 1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000714931
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ACD-Modelle
Ng, Wing Lon - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 36 (2007) 8, pp. 400-404
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003520558
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Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen
Schmitt, Christian - 1994
In dieser Untersuchung wird gezeigt, wie neuere ökonometrische Verfahren zur Modellierung und Prognose von … von einer konstanten Varianz ausgeht, bei der Prognose von Volatilitäten überlegen ist. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011622802
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Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen
Schmitt, Christian - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013427974
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Sind Aktienkurse prognostizierbar? : [Vortrag, gehalten am 11.5.1994]
Krag, Joachim - 1995 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000540027