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Die Wirkung temporaler Aggregation auf die Kurtosis eines Random Walk Prozesses mit autoregressiver bedingter Heteroskedastizität
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000863853
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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
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Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten
Grammig, Joachim (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013444373
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Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen
Ahrens, Ralf - 2000
Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der …-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402042
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Quantitative Analysen zum deutschen und internationalen Luftfrachtmarkt
Prinz, Alexander - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750256
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Theoretische und empirische Aspekte der Prognose wichtiger makroökonomischer Größen
Lang, Carsten - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003191630
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Die Anwendung der Konzepte probabilistischer Bevölkerungsmodelle auf Prognosen für den Hochschulbereich
Boes, Stephan Hermann - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002604593