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Kapitalallokation in diversifizierten Unternehmen : Ermittlung divisionaler Eigenkapitalkosten
Freygang, Winfried - 1993
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Investitionsrechnerische Bewertung von ausfallgefährdeten Krediten
Nippel, Peter - 2016
Kapitalkostensatz um die Ausfallprämie. Das Ausfallrisiko ist durch die (bedingten) periodenspezifischen Ausfallwahrscheinlichkeiten und … Kreditkonditionen werden in Abhängigkeit vom Ausfallrisiko und dem Kapitalkostensatz analytisch bestimmt. Der Kreditkapitalkostensatz …
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Investitionsrechnerische Bewertung von ausfallgefährdeten Krediten
Nippel, Peter - 2016
Kapitalkostensatz um die Ausfallprämie. Das Ausfallrisiko ist durch die (bedingten) periodenspezifischen Ausfallwahrscheinlichkeiten und … Kreditkonditionen werden in Abhängigkeit vom Ausfallrisiko und dem Kapitalkostensatz analytisch bestimmt. Der Kreditkapitalkostensatz …
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Die Wirkung von Ausfallrisiko und Insolvenzkosten auf die Kapitalkosten von Unternehmen
Haag, Valentin Georg - 2021
Berücksichtigung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen etabliert ist, finden Friktionen wie Ausfallrisiko oder … der Friktionen Steuern, Ausfallrisiko und Insolvenzkosten. Ausgehend von einem bereits durch Miles/Ezzell (1980 …) dargestellten Modellrahmen ohne Ausfallrisiko und Insolvenzkosten, werden Ausfallrisiko und Insolvenzkosten ergänzt. Im Ergebnis …
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Zukunftsorientierte Bestimmung von Kapitalkosten für die Unternehmensbewertung
Gebhardt, Günther; Daske, Holger - 2004
Der Bestimmung risikoadäquater Diskontierungssätze kommt bei der Unternehmensbedeutung eine zentrale Bedeutung zu. Wird zu deren Bestimmung in der praktischen Anwendung das CAPM verwendet, gilt es dabei, risikolose Zinssätze und Risikoprämien zu bestimmen, für die erwartete Renditen des...
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Erweiterungen zu „Simplified Discounting Rules in Binomial Models“ von Frank Richter
Rosarius, Stephan; Wiese, Jörg - 2007
Bei der Bewertung von Unternehmen ist es üblich, die erwarteten Überschussverteilungen mit Kapitalkosten zu diskontieren, welche aus dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) abgeleitet werden. In diesem Zusammenhang hat Richter unter der Prämisse eines Binomialmodells für die Entwicklung der...
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Erweiterungen zu„Simplified Discounting Rules in Binomial Models“von Frank Richter
Rosarius, Stephan; Wiese, Jörg - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2007
Bei der Bewertung von Unternehmen ist es üblich, die erwarteten Überschussverteilungen mitKapitalkosten zu diskontieren, welche aus dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) abgeleitetwerden. In diesem Zusammenhang hat Richter unter der Prämisse eines Binomialmodellsfür die Entwicklung der...
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DCF-Verfahren bei Wachstum, Teilausschüttung undpersönlicher Besteuerung
Wiese, Jörg - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2006
Der Beitrag analysiert den Adjusted Present Value-, den Free Cashflow- sowie den Flow toEquity-Ansatz in einer vergleichenden Betrachtung. Formuliert werden Bedingungen, unterdenen die verschiedenen Discounted Cashflow (DCF)-Verfahren im Falle unendlichenkonstanten Wachstums zu identischen...
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Erweiterungen zu„Simplified Discounting Rules in Binomial Models“
Rosarius, Stephan; Wiese, Jörg - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2005
Bei der Bewertung von Unternehmen ist es üblich, die erwarteten Überschussverteilungen mitKapitalkosten zu diskontieren, welche aus dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) abgeleitetwerden. In diesem Zusammenhang hat Richter unter der Prämisse eines Binomialmodellsfür die Entwicklung der...
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Erweiterungen zu "Simplified Discounting Rules in Binomial Models" von Frank Richter
Rosarius, Stephan; Wiese, Jörg - 2007 - Version vom 30. Januar 2007
Bei der Bewertung von Unternehmen ist es üblich, die erwarteten Überschussverteilungen mit Kapitalkosten zu diskontieren, welche aus dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) abgeleitet werden. In diesem Zusammenhang hat Richter unter der Prämisse eines Binomialmodells für die Entwicklung der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010441533