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Portfolioorientierte Quantifizierung des Adressenausfall- und Restwertrisikos im Leasinggeschäft : Modellierung und Anwendung
Helwig, Christian - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003752806
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Banken-Stresstests : viel Lärm um nichts?
Paul, Stephan - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 90 (2010) 8, pp. 498-499
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003997270
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Abbildung und Behandlung von Sicherheiten zur Messung von Kreditrisiken : relevante Punkte zur Entscheidung
Fligge, Marcel - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003566155
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Österreichische Privathaushalte im Stresstest
Albacete, Nicolas; Fessler, Pirmin - In: Finanzmarktstabilitätsbericht 19 (2010), pp. 74-96
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003988040
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Estimation of Survival Functions under extreme Censoring with Applications to Credit Risk Modeling
Djai͏̈dja, Abdel-Yarzif Karim - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135562
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Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Knapp, Michael - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641394
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Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken
Niethen, Susanne - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608302
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Bewertung und Optimierung von Zahlungsströmen mit Ausfallrisiko
Sutor, Jochen - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002064641
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Komplexität und hybride quantitativ-evolutionäre Ansätze im Kreditportfoliorisikomanagement
Schlottmann, Frank - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001913918
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Banken-Stresstests : viel Lärm um nichts?
Paul, Stephan - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 90 (2010) 8, pp. 498-499
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009656432