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Die Bedeutung und der Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen für den deutschen Aktienmarkt

Beck, Carlo - 2005

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Market Timing : kaufst Du heut' nicht, kaufst Du morgen

Ehm, Christian; Seubert, Ulrich; Weber, Martin - 2009

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Real-time macroeconomic data and ex ante predictability of stock returns

Döpke, Jörg; Hartmann, Daniel; Pierdzioch, Christian - 2006

We report results on the ex ante predictability of monthly excess stock returns in Germany using real-time and revised macroeconomic data. Our real-time macroeconomic data cover the period 1994-2005. We report three results. 1) Real-time macroeconomic data did not contribute much to ex ante...

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Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen

Wallmeier, Martin - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 52 (2000) 1, pp. 27-57

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Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen : eine empirische Untersuchung von erwarteten Renditen und Renditekorrelationen in Deutschland unter besonderer Be...

Wallmeier, Martin - 1997

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Unerwartete Gewinn- und Dividendeninformationen am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Analyse

Werner, Mathias - 1999

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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien : eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt

Heckmann, Tobias - 2009 - 1. Aufl.

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Informationsverarbeitung in Hausse und Baisse : eine empirische Untersuchung ereignisinduzierter Kapitalmarktreaktionen am deutschen Aktienmarkt im Zeitraum von 1997 bis 2002

Nix, Patrick - 2007 - 1. Aufl.

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Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 3, pp. 373-406

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Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen

Ma, Ke - 2005

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