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Portfolio-Management
Theorie
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Theory
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Germany
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Risiko
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Risk management
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Schätztheorie
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Derivat
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4
Risk
4
Securitization
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Bankmanagement
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Credit
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Estimation theory
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Financial markets law
3
Finanzanalyse
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Kapitalmarktrecht
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Markt
3
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Statistische Verteilung
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Banking crisis
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Bankinsolvenz
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Undetermined
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Book / Working Paper
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Article
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Type of publication (narrower categories)
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Working Paper
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Arbeitspapier
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Aufsatzsammlung
2
Graue Literatur
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Hochschulschrift
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Article in journal
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Aufsatz im Buch
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Aufsatz in Zeitschrift
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Bibliografie enthalten
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Book section
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Collection of articles of several authors
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Festschrift
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Handbook
1
Handbuch
1
Sammelwerk
1
Thesis
1
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less ...
Language
All
German
Polish
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4
Author
All
Burghof, Hans-Peter
Dannenberg, Henry
Maurer, Raimond
24
Steiner, Manfred
22
Albrecht, Peter
20
Bruns, Christoph
13
Spremann, Klaus
13
Dichtl, Hubert
11
Meyer-Bullerdiek, Frieder
11
Locarek-Junge, Hermann
10
Poddig, Thorsten
9
Zimmermann, Heinz
9
Bloss, Michael
8
Eller, Roland
8
Perridon, Louis
8
Reichling, Peter
8
Rudolph, Bernd
8
Stephan, Thomas G.
8
Gramlich, Dieter
7
Rudolf, Markus
7
Schlenger, Christian
7
Bühler, Wolfgang
6
Gondring, Hanspeter
6
Huschens, Stefan
6
Kaiser, Dieter G.
6
Kremer, Jürgen
6
Mondello, Enzo
6
Nietert, Bernhard
6
Prinzler, Ralf
6
Sebastian, Steffen
6
Sörensen, Daniel
6
Auckenthaler, Christoph
5
Breuer, Wolfgang
5
Hirzel, Matthias
5
Kleeberg, Jochen M.
5
Kleinknecht, Manuel
5
Rasch, Steffen
5
Rathgeber, Andreas W.
5
Schäfer, Klaus
5
Straßberger, Mario
5
more ...
less ...
Published in...
All
IWH Discussion Papers
2
IWH-Diskussionspapiere
2
Kredit und Kapital
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A
1
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung: Vergleich des Value at
Risk
der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und eine...
Dannenberg, Henry
-
2009
For credit
risk
assessment, probability of default and correlation have to be estimated simultaneously. However, these … how many periods should be available for assessing credit
risk
taking account of estimation uncertainty if bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010267037
Saved in:
2
Schätzunsicherheit oder Korrelation, Welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
Dannenberg, Henry
-
2007
which include estimation uncertainty but ignore default correlation might estimate the real credit
risk
more correctly than …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010269918
Saved in:
3
Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at
Risk
der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry
-
2009
For credit
risk
assessment, probability of default and correlation have to be estimated simultaneously. However, these … how many periods should be available for assessing credit
risk
taking account of estimation uncertainty if bootstrapping … available for similar results. -- confidence region ; credit portfolio
risk
; estimation uncertainty ; bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
Saved in:
4
Schätzunsicherheit oder Korrelation : welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
Dannenberg, Henry
-
2007
which include estimation uncertainty but ignore default correlation might estimate the real credit
risk
more correctly than … the underlying probability distributions of these intervals. -- probability of default ; estimation uncertainty ;
risk
…
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003471812
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5
Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung : Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernd Rudolph
Schäfer, Klaus
(
ed.
);
Rudolph, Bernd
(
honouree
); …
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003836147
Saved in:
6
Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at
Risk
der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry
- In:
Kredit und Kapital
43
(
2010
)
4
,
pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
Saved in:
7
Eigenkapitalnormen in der
Theorie
der Finanzintermediation
Burghof, Hans-Peter
-
1998
der
Theorie
der Finanzintermediation begründen läßt. Dabei öffnet der Autor den Blick dafür, daß bankaufsichtliche Normen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401929
Saved in:
8
Die bankaufsichtliche Behandlung von Kreditderivaten im Lichte eines aktiven Kreditportfoliomanagements
Burghof, Hans-Peter
;
Henke, Sabine
;
Rudolph, Bernd
- In:
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
,
(pp. 149-177)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491342
Saved in:
9
Eigenkapitalnormen in der
Theorie
der Finanzintermediation
Burghof, Hans-Peter
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000677497
Saved in:
10
Kreditderivate : Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis
Burghof, Hans-Peter
(
ed.
);
Rudolph, Bernd
(
ed.
); …
-
2015
-
3., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010483023
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