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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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Cost-Averaging als Anlagestrategie
Burkhardt, Thomas - In: Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : …, (pp. 29-48). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002515948
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Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung
Huschens, Stefan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425947
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Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001558047
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Wachstumsorientierte Portfolioselektion auf der Grundlage von Zielerreichungszeiten
Burkhardt, Thomas - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 22 (2000) 2, pp. 203-237
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001476057
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Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440957
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Portfolio selection bei unsicherer Anlagedauer
Burkhardt, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418406
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Ein Modell der Portfolioselektion zur Erreichung eines gegebenen Sparziels
Burkhardt, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418432
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Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004958679
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Granularität dominiert Korrelation
Huschens, Stefan - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441128