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Real-time macroeconomic data and ex ante predictability of stock returns
Döpke, Jörg; Hartmann, Daniel; Pierdzioch, Christian - 2006
We report results on the ex ante predictability of monthly excess stock returns in Germany using real-time and revised macroeconomic data. Our real-time macroeconomic data cover the period 1994-2005. We report three results. 1) Real-time macroeconomic data did not contribute much to ex ante...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003341534
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Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen : eine empirische Analyse
Ziegler, Andreas; Schröder, Michael; Schulz, Anja; … - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 59 (2007) 3, pp. 355-389
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003462138
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
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Das langfristige Diversifikationspotential deutscher und US-amerikanischer Immobilienaktien im Aktienfondsmanagement
Hofmann, Tobias; Hübner, Roland; Schwaiger, Markus S.; … - 2004
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Marktunvollkommenheiten und die Gewinnverwendungspolitik von Aktiengesellschaften
Ohrem, Elke - 2000
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Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten
Grottke, Martin - 2002
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Die Aktienhaussen der 80er und 90er Jahre : waren es spekulative Blasen?
Bohl, Martin T. - 2003
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Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen : eine empirische Analyse
Ziegler, Andreas (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001822524
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Wann beginnt die Krise? : Ein Blick auf Finanzmarktrenditen
Locarek-Junge, Hermann; Straßberger, Mario; Wagner, … - In: Krisenkommunikation : 5. Dresdner Kolloquium an der …, (pp. 142-152). 2003
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Die Aktienhaussen der 80er- und 90er Jahre: Waren es spekulative Blasen?
Bohl, Martin T. - In: Kredit und Kapital 36 (2003) 4, pp. 465-482
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