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Hedging mit Termingeschäften und Insolvenzwahrscheinlichkeit der Unternehmung : eine graphische Analyse
Röder, Klaus; Hahnenstein, Lutz - In: Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für …, (pp. 701-732). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564462
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
Hahneiser, Olaf; Schulte-Mattler, Hermann - In: Risiko-Manager (2010) 15, pp. 1,8-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987059
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Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 4 (2002) 10, pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
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Die Shannonsche Entropie als Risikomass : Zusammenhang mit der physikalischen Entropie und Kritikpunkte
Weber, Frithjof - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001456173
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003717606
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Extremwerttheorie und Modellierung extremer Ereignisse in Finanzzeitreihen
Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 35 (2006) 2, pp. 206-212
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Die Cairns-Familie von Zinsstrukturmodellen: Kalibrierung, Analyse und Anwendungen im Risikomanagement
Lutz, Matthias - 2007
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
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