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Kalman-Filter basierte ML-Schätzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt
Schwaar, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353301
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Likelihoodbasierte marginale Regressionsmodelle für korrelierte kategoriale Daten
Heumann, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011351917
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Zur Simulated Maximum-Likelihood-Schätzung von Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen
Ziegler, Andreas; Eymann, Angelika - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 85 (2001) 3, pp. 319-342
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001605136
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Modelos de fronteira estocástica de produção: estimação por máxima verosimilhança e avaliação da eficiência técnica
Murteira, José - In: Estudos de economia 18 (1998) 4, pp. 491-511
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001610538
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Zähldatenmodelle für korrelierte abhängige Daten
Million, Andreas - 1999 - Als Ms. gedr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410773
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Zur Simulated Maximum-Likelihood-Schätzung von Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen
Ziegler, Andreas; Eymann, Angelika - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001501870
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Estimation of Survival Functions under extreme Censoring with Applications to Credit Risk Modeling
Djai͏̈dja, Abdel-Yarzif Karim - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135562
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Inferenz im linearen Regressionsmodell mit ungleichungsrestringierten Parametern
Knautz, Henning - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526715