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Two-Fund separation and positive marginal utility
Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc - 2004
The requirement of positive marginal utility only makes it possible to derive a restricted twofund separation theorem for portfolio selection problems replacing the original separation theorem of Cass and Stiglitz (1970). We use our findings for a re-examination of the bias-in-beta problem in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307949
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Bias in beta und Performancemessung mittels Jensens alpha
Breuer, Wolfgang - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 32 (2003) 8, pp. 446-450
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001777699
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Strukturierte Fondskonzepte
Wittrock, Carsten - In: Die Bank (1994), pp. 648-654
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001172473
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Performance-Messung ohne Rückgriff auf kapitalmarkttheoretische Renditeerwartungsmodelle : eine Analyse des Anlageerfolges deutscher Aktieninvestmentfonds
Wittrock, Carsten - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 1, pp. 1-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178370
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Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse
Wittrock, Carsten - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 3, pp. 361-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221858
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Zur Konstanz der Performance von Investmentfonds
Wittrock, Carsten - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 44 (1996) 3, pp. 201-208
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196661
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Timing-Aktivitäten von Aktieninvestmentfonds und ihre Identifikation im Rahmen der externen Performance-Messung : eine theoretische und empirische Untersuchung der Leistungen von I...
Steiner, Manfred - In: Journal of business economics : JBE 64 (1994) 5, pp. 593-618
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001159747