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Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? : Ein Asset-based Style-Faktorenmodell

Bontschev, Georgi; Eling, Martin - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 3, pp. 375-406

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Hedgefonds-Strategien und ihre Performance

Eling, Martin - 2006 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280488

Hedgefonds in Deutschland : erste Erfahrungen nach Einführung des Investmentmodernisierungsgesetzes

Eling, Martin - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 59 (2006) 11, pp. 561-563

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Analyse der Zeit- und Marktphasenstabilität von Hedgefonds-Renditen

Eling, Martin - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 8 (2006) 5, pp. 329-339

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003316674

Wo sind die Grenzen des Marktwachstums von Hedgefonds?

Eling, Martin - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 9 (2007) 1, pp. 43-47

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Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext : welchen Einfluss hat die Wahl des Performancemaßes?

Eling, Martin; Schuhmacher, Frank - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003377233

Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes?

Eling, Martin; Schuhmacher, Frank - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 3, pp. 419-454

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Eignung von Hedgefonds für das Asset Management der deutschen Versicherungsindustrie

Eling, Martin - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 93 (2004) 3, pp. 326-347

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Hedgefonds-Strategien und ihre Performance

Eling, Martin - 2006 - 1. Aufl.

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Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? Ein Asset-Based Style-Faktorenmodell

Bontschev, Georgi; Eling, Martin - Institut für Versicherungswirtschaft <Sankt Gallen> - 2008

In dieser Arbeit werden die systematischen Risiken von Distressed-Securities-Hedgefonds untersucht. Es finden sich vier … Marktkapitalisierung aufweisen. Die Rendite- und Risikoeigenschaften von Distressed-Securities-Hedgefonds lassen sich durch eine …

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