Similar Search Results

Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung

Kaiser, Ulrich; Szczesny, Andrea - 2000

Dieser Beitrag stellt verschiedene ökonometrische Methoden zur Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken vor und wendet diese auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Datensatz an. Im Mittelpunkt stehen dabei (i) binäre bzw. geordnete Logit- und...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011544517

Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten : Logit- und Probit-Modelle

Kaiser, Ulrich; Szczesny, Andrea - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 8, pp. 790-822

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001845821

Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung

Kaiser, Ulrich; Szczesny, Andrea - In: Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement, (pp. 155-203). 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001570662

Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung : Logit- und Probit-Modelle

Kaiser, Ulrich - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013444419

Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung

Kaiser, Ulrich - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013436078

Quantification of qualitative data using ordered probit models with an application to a business survey in the German service sector

Kaiser, Ulrich; Spitz-Oener, Alexandra - 2000

This paper aims at providing business survey analysts with simple econometric tools to quantify qualitative survey data …. We extend the traditional and commonly applied method proposed by Carlson and Parkin (1975) to capture observable survey … respondent heterogeneity. We also discuss specification tests. The empirical analysis is based on business survey data taken from …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001531547