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Realwirtschaftliche Folgen von Vermögenspreisschwankungen : eine Kointegrationsanalyse für die Bundesrepublik Deutschland
Nastansky, Andreas - 2008 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003789486
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Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland : ein kointegriertes vektorautoregressives Modell
Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard - 2011
eines VECM für Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009244329
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Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für Deutschland
Mehnert, Alexander; Nastansky, Andreas - 2012
Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009673370
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Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen
Nastansky, Andreas - 2011
orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008906612
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Realwirtschaftliche Folgen von Vermögenspreisschwankungen : eine Kointegrationsanalyse für die Bundesrepublik Deutschland
Nastansky, Andreas - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004929453
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Kointegration in vektorautoregressiven Modellen
Nastansky, Andreas - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 43 (2014) 4, pp. 202-208
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010338592