Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank … auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem … Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden …

(„Standardansatz”) oder durch die Bank selbst („IRB-Ansatz”) erfolgen soll. In einem Überblick über bereits existierende Literatur wird … amount of equity capital that a bank has to allocate to company loans in Basel II is determined by the riskiness of the … by the bank itself („Internal-Ratings-Based (IRB-) Approach”). The economic literature has not yet analyzed the effects …