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Preisträgheit und reale Wechselkursdynamik. Die Persistenz realer Wechselkurse in dynamischen stochastischen Gleichgewichtsmodellen

Heil, Volker - 2003

Dieses Arbeitspapier untersucht Erklärungen für das hohe Mass an Persistenz und Volatilität des realen Wechselkurses. Dabei wird dem Ansatz gefolgt, dass die Schwankungen des realen Wechselkurses zurückzuführen sind auf exogene Schocks in Interaktion mit trägen Güterpreisen. Der Fokus...

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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung

Ronning, Gerd - 2007

Diese Arbeit beschäftigt sich mit speziellen Aspekten der stochastischen Überlagerung, die als Anonymisierungsmethode zur Sicherstellung der faktischen Anonymität von Mikrodaten eingesetzt wird.2 Insbesondere soll der Zusammenhang zwischen der Überlagerung mittels einer Mischungsverteilung...

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Stochastische Unternehmensmodelle als Kern innovativer Ratingsysteme

Blum, Ulrich; Gleißner, Werner; Leibbrand, Frank - 2005

Auf der Grundlage einer Stichprobe von 105 sächsischen Unternehmen wird deren Zukunftsfähigkeit mit Hilfe einer neuen Ratingtechnologie analysiert. Diese basiert - neben klassischen Analysewerkzeugen - auf einer direkten Einbeziehung von Risikogesichtspunkten und einer stochastischen...

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IV-Schätzung eines linearen Panelmodells mit stochastisch überlagerten Betriebs- und Unternehmensdaten

Biewen, Elena; Ronning, Gerd; Rosemann, Martin - 2009

Eines der wichtigsten Verfahren zur Anonymisierung von Betriebs-und Unternehmensdaten ist die stochastische Überlagerung. Ihr Einsatz zur Sicherstellung der faktischen Anonymität der Einheiten eines Datensatzes führt jedoch zu inkonsistenten Schätzungen von linearen Panelmodellen und macht...

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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung: Schätzung linearer (Panel-)Modelle auf Basis anonymisierter Daten

Ronning, Gerd - 2009

Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen von additiver und multiplikativer Überlagerung mit Messfehlern auf die Schätzung linearer Modelle. Dabei erfolgt diese Überlagerung geplant mit dem Ziel der Anonymsierung von Mikrodaten. Im Mittelpunkt steht die Überlagerung mittels einer (bimodalen)...

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Optionspreistheorie bei vagen Daten

Korolev, Konstantin; Leifert, Kai D.; Rommelfanger, Heinrich - 1999

In der heutigen Theorie der Optionsbewertung wird davon ausgegangen, daß die Markterwartungen genau berechenbar sind … unscharfes Wissen über künftige Preisentwicklungen haben. Hierbei dient die Fuzzy Set Theorie zur Modellierung der nur … größenordnungsmäßig bekannten künftigen Aktienkurse. Es wird in dieser Arbeit zwischen der Optionspreistheorie und der Fuzzy Set Theorie …

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