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Collateralized debt obligations (CDOs) : eine empirische Analyse der Bonitätsrisikoprämie auf Finanzmärkten

Schiefer, Dirk - 2008

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Die Zinslast des Bundes in der Schuldenkrise : wie lukrativ ist der „sichere Hafen“?

Boysen-Hogrefe, Jens - 2012

In the aftermath of the Great Recession and during the debt crisis in the euro area yields on German federal bonds have been exceptionally low. This analysis tries to calculate the profits that the federal government makes due to the low yields. The interest payments that are due to emissions of...

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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten

Tolksdorf, Norbert - 2002

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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten

Tolksdorf, Norbert - 2002

Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...

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Informationsunsicherheitsprämie im CAPM

Užik, Martin - 2004 - 1. Aufl.

Seit seiner Entwicklung in den sechziger Jahren ist das CAPM das anerkannteste Kapitalmarktmodell in Theorie und Praxis … CAPM führte zu seiner breiten Akzeptanz als Kapitalmarktmodell. Trotz seiner essentiellen Bedeutung für … finanzwirtschaftliche Prozesse wird die Aussagefähigkeit des CAPM durch verschiedene Studien regelmäßig in Frage gestellt. Im Fokus der …

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