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Kapitalallokation, Besteuerung und Unsicherheit
Feldhoff, Patricia - 1995
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Arbitrage, Erwartungen und hedging auf Finanzmärkten : eine mikroökonomische Analyse
Jakobs, Wolfgang - 1996
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Bewertung und Optimierung von Zahlungsströmen mit Ausfallrisiko
Sutor, Jochen - 2003
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Collateralized Debt Obligations: Bewertung, Portfoliosteuerung, Aufsichtsrecht
Tilke, Stephan - 2008
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Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition : Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden
Waschbusch, Gerd; Reinstädtler, Gabriela Isabell; … - 2023 - 1. Auflage
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Der Einsatz von Shortfall-Maßen im Portfoliomanagement
Hollidt, Stefan - 1999 - 1. Aufl.
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Neue Möglichkeiten der Optimierung von Portfolios : der Einsatz von Ausfallrisikomaßen
Čumova, Denisa; Thießen, Friedrich - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013430532
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Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios
Winterfeldt, Birker - 2008
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae -- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden -- Empirische Befunde zur...
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