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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484
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Variabilität der Intra-EWS-Wechselkurse : realwirtschaftliche Effekte der EWU?
Belke, Ansgar - In: List-Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik 23 (1997) 4, pp. 395-416
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001230997
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Schwebende Fremdwährungsgeschäfte und deren Absicherung durch ein Devisentermingeschäft : Bilanzierung nach IFRS und Auswirkungen auf die Ergebnisvolatilität
Pritzer, Michael; Zeimes, Markus - In: Praxis der internationalen Rechnungslegung : PiR ; die … 3 (2007) 7, pp. 179-183
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003505764
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Implizite Volatilität
Schäfer, Klaus - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 26 (1997) 6, pp. 290-294
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Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 2, pp. 242-248
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Geneticly derived approximations for determining the implied volatility
Keber, Christian - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1/2, pp. 205-238
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Volatility smile am ODAX-Markt der EUREX
Neumann, Kai; Wolfen, Daniel - In: Die Bank (2003) 9, pp. 630-634
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Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität
Tallau, Christian - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 38 (2009) 1, pp. 14-19
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Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität : Implementation des Heston-Modells
Muck, Matthias; Rudolf, Markus - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 6, pp. 325-330
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Dominanzbeziehungen auf den europäischen Finanzmärkten
Dick, Hans-Peter; Jaenicke, Johannes; Neck, Reinhard - In: Wirtschaftspolitische Blätter 47 (2000) 4, pp. 446-454
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