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Robuste Parameterschätzung im linearen Regressionsmodell bei Fehlertermen mit langem Gedächtnis

Sibbertsen, Philipp - 1999 - 1. Aufl.

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Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße

Knispel, Thomas; Stahl, Gerhard; Weber, Stefan - In: Die Folgen der Finanzkrise für Regulierung und …, (pp. 15-60). 2012

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009514989

Backtesting von Kreditrisikomodellen

Bühler, Wolfgang; Engel, Christoph; Korn, Olaf; Stahl, … - In: Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …, (pp. 181-217). 2002

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Backtesting in Action

Stahl, Gerhard; Traber, Uwe; Dietz, Thomas - In: Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …, (pp. 219-241). 2002

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Die Struktur der Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft aus prozessorientierter Sicht

Locarek-Junge, Hermann; Stahl, Gerhard - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001709224

Die Struktur der Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft aus prozessorientierter Sicht

Locarek-Junge, Hermann; Stahl, Gerhard - In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …, (pp. 429-442). 2003

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Handbuch Solvency II : von der Standardformel zum internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA

Bennemann, Christoph (ed.); Oehlenberg, Lutz (ed.); … - 2011

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Nichtparametrische Maximum-Likelihood-Inferenz mit A-priori-Restriktionen

Huschens, Stefan - 1992

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Granularität dominiert Korrelation

Huschens, Stefan - 2004

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Statistik : Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler

Sibbertsen, Philipp - 2015 - 2., überarb. Aufl. 2015

Teil I Deskriptive Statistik -- Einführung -- Eindimensionale empirische Verteilungen -- Eindimensionale Maßzahlen -- Konzentrationsmessung -- Zweidimensionale Maßzahlen -- Einfache lineare Regression -- Verhältniszahlen -- Teil II Wahrscheinlichkeitsrechnung -- Wahrscheinlichkeitsrechnung...

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