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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
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Risikoanalyse eines REX-Portfolios mit historisch geschätzter Varianz-Kovarianz-Matrix
Zimmerer, Thomas - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 34 (2005) 12, pp. 1501-1507
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003226865
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Kursänderungsrisiken festverzinslicher Wertpapiere
Schulte, Reinhard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000590464
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Duration : ein Instrument zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren
Kempfle, Winfried - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000802207
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Der Markt für festverzinsliche Anlagen in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Schweizerischen Nationalbank
Hunziker, Hans-Ueli - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000614669
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Management von Portfolios festverzinslicher Wertpapiere
Hauser, Stefan - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000088443
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Multiple Long/Short Alpha-Strategien plus Geldmarkt : die Alternative zu traditionellen Long Only-Investments im Bondbereich
Lepelmeier, Dirk - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 10, pp. 566-570
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003767662
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Verzinsliche Wertpapiere : Bewertung und Strategien
Gallati, Reto R.; Gallati, Reto Rolf - 2004 - 2., aktualisierte Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002109017
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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003973814