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Aspekte der stochastischen Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfoliomodellen
Kiesel, Rüdiger; Schmid, Bernd - In: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate, (pp. 51-83). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491332
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Auswirkungen des Planungshorizonts und der Ausfallwahrscheinlichkeit auf die Portfolio-Bildung
Bamberg, Günter - In: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute : Theorie und …, (pp. 215-232). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296667
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Die Diskussion um Prozyklizität versus Risikosensivität im Basler Konsultationsprozess : eine empirische Schätzung der asset return correlation und der Ausfallwahrscheinlichkeit fü...
Vondra, Klaus; Weiser, Harald - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 1, pp. 75-95
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003311575
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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Huschens, Stefan - In: Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, …, (pp. 167-180). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003372394
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Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken
Maier, Ramona - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003957402
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Kreditgeschäft : Ratings ohne Ausfälle
Glößner, Peter; Gorges, Eric; Miemiec, André; … - In: Die Bank (2008) 5, pp. 57-61
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003686589
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Quantifizierung von Kreditrisiken unter Verwendung von Übergangswahrscheinlichkeiten
Schulte-Mattler, Hermann; Stausberg, Thomas - In: Die Bank (1998) 10, pp. 633-638
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001396209
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Kreditwirtschaft in der Wahrscheinlichkeitsfalle?
Keller, Thomas; Sièvi, Friedemann - In: Die Bank (1999) 9, pp. 638-643
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