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Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
Barth, Jörn - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432848
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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003973814
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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens - 2010
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425149
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Bewertung, Anwendungsmöglichkeiten und Hedgingstrategien von Swaptions
Rauleder, Rainer - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890817
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Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : Herausforderungen für das Risk-Management
Oehler, Andreas (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000664860
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FRTB-CVA : Überarbeitung des Baseler CVA-Rahmenwerks
Büchel, Patrick; Schlener, Mario; Wittke, Manuel - In: Marktrisikoregulierung im Umbruch, (pp. 201-218). 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011596649
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Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440957
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Einführung in die Finanzstatistik : Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
Weißbach, Rafael - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011961478
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722063