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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Kock, Johan de - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934849
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Das Kornmodell und seine Folgen
Kurz, Heinz D. - In: Politik und Ökonomie : Problemsicht aus klassischer, …, (pp. 99-117). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001549966
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Profitrate, Zinssatz, Gewinn : Irrungen und Wirrungen
Helmedag, Fritz - In: Einkommens- und Vermögensverteilung in historischer Sicht, (pp. 65-84). 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012305944
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Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676119
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Bewertung junger Unternehmen
Hayn, Marc - 1998
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Kapitalmarkttheorie und Aktienmarktanalyse
Peters, Hans-Walter - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000709378
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Arbitrage pricing theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten
Hamerle, Alfred - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959332